个人基本信息

俞昊东，男，理学博士，副教授。中国准精算师，中国运筹学会会员，中国精算师协会准会员。

Email:yhd@lixin.edu.cn

研究方向：

随机优化、风险度量与金融优化、变分不等式与互补问题

教育背景

2008.3-2011.3   同济大学数学系            博士

2005.9-2008.3   同济大学数学系           硕士

2001.9-2005.6   同济大学数学系统计学专业    学士

工作经历

1、2011年至今，上海立信会计金融学院统计与数学学院（2011-2016年为原上海立信会计学院数信学院）   教师

2、2015.6——2015.12   澳大利亚科廷大学，访问学者

代表性科研成果

一、期刊论文

在国内外重要学术期刊上发表学术论文近二十篇，主要学术论文有：

1.Yu, H. Scenario decomposable subgradient projection method for two-stage stochastic programming with convex risk measures. J. Appl. Math. Comput. 2023, 69, 2389–2419. (SCI)

2. Yu H, Sun J, Wang Y. A time-consistent Benders decomposition method for multistage distributionally robust stochastic optimization with a scenario tree structure[J] Computational Optimization and Applications, 2021, 79(1): 67-99. (SCI)

3. Yu H, Sun J. Robust stochastic optimization with convex risk measures: A discretized subgradient scheme[J] Journal of Industrial & Management Optimization, 2021, 17(1): 81-99. (SCI)

4, Yu H. An active-set Levenberg–Marquardt method for degenerate nonlinear complementarity problem under local error bound conditions[J]. Journal of Applied Mathematics & Computing, 2016，52:191–213.  (SCI)

5、Yu H. Minimum mean-squared deviation method for stochastic complementarity problems[J]. International Journal of Computer Mathematics, 2015, 93(7):1173-1187.  (SCI)

6、Yu H. A new active-set strategy for NCP with degenerate solutions[J]. Applied Mathematics & Computation, 2014, 236(2):118-128. (SCI)

7 Yu H, Pu D. Smoothing Levenberg–Marquardt method for general nonlinear complementarity problems under local error bound[J]. Applied Mathematical Modelling, 2011, 35(3):1337-1348. (SCI)

8. Yu H , Pu D . Smoothing Newton method for NCP with the identification of degenerate indices[J]. Journal of Computational & Applied Mathematics, 2010, 234(12):3424-3435. . (SCI)

9、Yu H. A Semismooth Active-set Algorithm for Degenerate Nonlinear Complementarity Problems[J]. Journal of Software, 2013, 8(7):390-406. (EI)

10 Yu H. A Smoothing Active-Set Newton Method for Constrained Optimization[C] International Joint Conference on Computational Sciences & Optimization. IEEE Computer Society, 2012:399-403. (EI)

二、科研项目

主持并完成国家自然科学基金青年基金项目《随机变分不等式与互补问题中的风险测度模型及其应用》（2015.01-2017.12） 

三、担任审稿人

担任《Optimization Methods and Software》、《Optimization Letters》、《International Journal of Computer Mathematics》等国际知名期刊审稿人。

教学工作与主要成果：

一、主讲课程：

多元统计分析、应用回归分析、商务统计（全英语及双语课程）、金融统计、统计学等

二、课程建设项目

2021         上海市一流在线课程                 应用回归分析        主持

2021-2023    上海市重点课程（线上线下混合式）   应用多元统计分析    主持

2021        首批国家级一流在线开放课程         统计学              参与

2013-2015    校级双语课程                       商务统计            主持

三、参编教材

《统计学》（全国统计教材编审委员会“十二五”规划教材），中国统计出版社，2012。

四、所获奖励及其他成果

2022    上海市优秀教学成果          一等奖   团队成员

2021    校级教学优秀奖           三等奖

2014    校青年教师讲课比赛         三等奖