个人基本信息

王旭慧，中共党员，博士，应用统计系教师，硕士生导师，20220009@lixin.edu.cn

研究方向：

金融计量; 资产组合; 衍生品定价

教育背景

2018.9-2022.7 苏州大学，数学科学学院，统计学，博士（导师：岳兴业教授，杜在超教授）

2015.9-2018.7 苏州大学，数学科学学院，统计学，硕士（导师：吴声志副教授）

2006.9-2010.7东北林业大学，理学院，数学与应用数学，学士

工作经历

2022.8-至今上海立信会计金融学院，统计与数学学院，应用统计系，教师

2010.7-2012.10汉达精密电子（昆山）有限公司，体系工程师，负责ISO9000/QC080000/6Sigma/7S等体系的推行与维护

代表性研究成果和学术奖励情况：

一、期刊论文

1. Liheng Lei, Xuhui Wang*, Zaichao Du andXin Zhou. (2026). Modeling and backtesting systemic risk measures: the case of CoES.Econometric Reviews, 45(2), 233–258. (SSCI)

2. Zaichao Du, Pei Pei,Xuhui Wang* andTao Yang.(2024). Powerful Backtests for Historical Simulation Expected Shortfall Models.Journal of Business & Economic Statistics, 42(3), 864–874. (SSCI)

3. Xuhui Wang and Lei Hu*. (2023). Optimal investment mean-field and N-player games with memory effect and relative performance competition, Communications in Statistics - Theory and Methods, 52(5), 1472-1489. (SCI)

4. Xuhui Wang and Lei Hu*. (2022).A New Method to Solve the Hamilton-Jacobi-Bellman Equation for a Stochastic Portfolio Optimization Model with Boundary Memory. Journal of Industrial and Management Optimization, 18(6), 3831-3845. (SCI)

5.  Xuhui Wang*, Sheng-Jhih Wu,and Xingye Yue. (2021). Pricing Timer Options: Second-Order Multiscale Stochastic Volatility Asymptotics. ANZIAM Journal, 63(2), 249 – 267.(SCI)

6. Ziting Pei*, Xuhui Wang, and Xingye Yue. (2021).Risk Measurement by G-Expected Shortfall, Mathematical Problems in Engineering, 2021, 6611237, 13 pages. (SCI)

二、科研项目

1. 《基于同时置信带方法的分布函数统计推断》，国家自然科学基金面上项目(11701403)，已结题，参与。 

2. 《债券利率期限结构的估计》，横向课题，已结题，参与。

主讲课程/建设课程：《统计学导论》、《应用回归分析》、《统计应用软件》

所获奖励及其他成果：指导学生参加2022年第五届“泰迪杯”数据分析大赛，获得三等奖。指导学生参加2023年第六届“泰迪杯”数据分析大赛，获得二等奖、三等奖。指导学生参加2023年高校数据科学大赛，获得三等奖。

2024年荣获年度考核优秀奖。