汤银芬，上海财经大学理学博士，2018年8月起任上海立信会计金融学院/统计与数学学院讲师。邮箱：tangyinfen@lixin.edu.cn

研究方向：

应用概率和统计；金融计量；高频及超高频金融数据统计推断

教育背景

2007.09-2011.06,南京林业大学,轻化工程学院, 制浆造纸专业, 工学学士    

2012.09-2014.06, 上海财经大学, 统计与管理学院, 数理统计学专业, 经济学硕士    

2014.09-2018.08, 上海财经大学, 统计与管理学院,金融统计与风险管理专业,理学博士 

工作经历

2018年8月-至今， 上海立信会计金融学院，统计与数学学院，讲师

代表性研究成果和学术奖励情况：

一、期刊论文

科研论文：

[1]Tang, Y. and Zhang, Z., 2019. A Combined Filtering Approach to High-Frequency Volatility Estimation with Mixed-Type Microstructure Noises.Applied Stochastic Models in Business and Industry. 35:603–623.

[2]Tang, Y., Peng, Y. and Zhang, Z., 2022. Trading information, price discreteness, and volatility estimation.Journal of Statistical Planning and Inference. 220:49–70.

[3]Tang, Y., Su, T. and Zhang, Z., 2022. Distribution-free specification test for volatility function based on high-frequency data with microstructure noise.Metrika, 85: 977-1022.

[4]Peng, Y., Tan, Y., Tan, Z.,Tang, Y.*and Zhang, Z, 2023. Two-Component Realized Mixture of Distribution Hypothesis*. Working paper.

[5] Su, T.,Tang, Y.and Zhang, Z, 2023. Calendar Effect in Volatility and Microstructure Noise. Working paper.

教学论文：

1. 汤银芬.《Python金融大数据分析》课程教学研究[J].时代金融. 2021(05)

2. 汤银芬. 统计学课程教学与思政教育结合的研究[J].中国多媒体与网络教学学报.2021(03)

主讲课程：

统计学、统计学实践、应用时间序列分析、金融大数据分析、非参数统计