郝瑞丽，女，副教授，生于1984年12月，山西人，2012年2月起在我校任教，是统计与数学学院金融数学系教师，现任统计与数学学院副院长、金融数学与应用数学系教师党支部书记。主持完成国家自然科学基金项目专项基金1项、中国博士后基金面上项目1项和上海市科研项目2项，在国内外SCI、EI和国内核心期刊发表论文10余篇，其中部分研究成果在中国期货业协会举办的期货论文大赛中获二等奖。

研究方向：

金融随机分析、数理金融与风险管理

教育背景：

2008/09-2011/12，上海交通大学，数学系，博士，研究方向是金融数学；

2005/09-2007/12，江苏大学，理学院，硕士，研究方向是概率论与数理统计；

2001/09-2005/7，太原师范学院，数学系，学士

工作经历：

2012．02—至今：上海立信会计金融学院 统计与数学学院 金融数学系，教师；

2017．09—2018．06：上海财经大学统计与管理学院，访问学者

2013.09—2015.12：复旦大学应用经济学流动站，博士后

代表性研究成果和学术奖励情况：

一、期刊论文

1. Li R., Mu S.C. & Hao R.L. * , Estimation and variable selection for partially linear additive models with measurement errors. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2021, 51(6) : 1416-1445.

2. Li R., Hao R.L. , Effective identification and estimation for the semiparametric measure- ment error model. Journal of the Korean Statistical Society, 2017,46(1):1-14.

3.张泓知,郝瑞丽*,叶中行,杨卫国,可列非齐次马氏链的强极限性质.应用概率统计, 2016,1(32):62-68.

4. Hao R.L. *, Zhang J.Q., Liu Y.H., Hu Z.H., Pricing Credit Default Swap with Contagious Risk and Simulation. Journal of Shanghai Jiaotong University (Science), 2016, 1(21):57-62.

5. Zhang H.Z., Hao R.L.*, Yang W.G. & Bao Z.H., Some limit theorems for the log-optimal portfolio. Journal of Inequalities and Applications,2014,1(310):1-10.

6. Hao R.L., Liu Y.H. & Wang S.B., Pricing Credit Default Swap under Fractional Vasicek Interest Rate Model. Journal of Mathematical Finance, 2014, 4(1):10-20.

7. Hao R.L., Ye Z.X., The Intensity Model for Pricing Credit Securities with Jump diffusion and Counterparty Risk. Mathematical Problems in Engineering, 2011:1-16.

二、科研项目

1. 中国博士后基金第55批面上资助，2014M551297，随机回收率下贷款信用违约互换的定价及应用研究，2014/09-2015/12，已结题，主持；

2. 国家自然科学基金专项基金项目数学天元基金，11326170，基于传染模型的信用衍生品定价研究，2014/01-2014/12，已结题，主持；

3. 上海市教育委员会科研创新项目，13YZ125，带有利率风险的信用衍生品定价问题，2013/01-2015/12，已结题，主持；

4. 上海市优秀青年教师培养资助计划，ZZshjr12010，动态回收率模型及信用违约互换定价问题的研究，2012/09-2016/05，已结题，主持.

主讲课程：

应用随机过程、金融衍生品定价、概率论

所获奖励及其他成果：

2022年，获2020-2021学年校级教学优秀奖二等奖；

2021年，获校第三届青年教师教学竞赛二等奖；

2021年，上海立信会计金融学院“双带头人”教师党支部书记工作室立项；

2017年，复旦大学优秀博士后.