5月27日，澳大利亚堪培拉大学刘双喆教授和Finity Consulting精算师Timina Liu博士应邀作题为“Matrix differential calculus with applications in statistical learning”和“通过死亡率分析优化退休产品定价：一个案例研究”的报告，学术报告在上川路校区一教218会议室举行。本次活动由统计与数学学院副院长郝瑞丽主持。　

　　刘双喆现任澳大利亚堪培拉大学科学与技术学院数据科学组负责人，他于荷兰阿姆斯特丹大学丁伯根研究所（Tinbergen Institute）获得计量经济学博士学位，专攻矩阵微分计算、多元分析与统计学习领域。其深厚的学术造诣体现在计量经济学、数学、统计学及相关领域众多知名期刊上的丰硕发表成果，他还与人合著了一部关于使用SAS Enterprise Guide进行时间序列分析的全面著作。此外，刘双喆长期担任多个统计期刊副主编，并担任《Statistical Papers》期刊主编职务，持续为学界作出贡献。

　　刘双喆教授以统计学习所依托的数学全景视角切入，涵盖微积分、线性代数、概率论与统计学等基础学科框架，聚焦矩阵微分计算的理论体系，重点探讨其在多元线性模型中的创新应用，包括模型效率对比、参数敏感性解析及统计诊断优化等前沿方向，揭示其在复杂数据分析中的方法论价值与实践指导意义。

　　Timina Liu 是 Finity Consulting 的一名精算师，拥有在多类长期普通保险业务中的丰富经验，包括工伤赔偿、公众责任、医疗责任和强制交通事故责任保险（CTP）。她积极参与 CTP 业务领域的研究与开发工作。

　　Timina Liu博士介绍了为一款创新型退休投资产品定价提供支持的研究项目，其核心目标是优化用于确定基于年龄收益率的死亡率假设。该项目识别并量化了“可观察死亡率”（即基金内部观察到的死亡率）与“总体死亡率”之间的系统性偏差，而这一偏差可能导致对长寿风险的高估。通过生存分析方法与蒙特卡洛模拟，对成员支取行为的数据进行了分析与建模，并提出了在定价模型中对该偏差进行调整的方法。该项目不仅提升了养老金产品的定价精度，也展示了数据驱动的死亡率建模在现代退休方案设计中的关键作用，最终帮助退休人员更有信心、更可持续地管理和支配其养老金资产。

　　本次活动结束之际，学院参会教师与报告人围绕报告内容进行了深入交流与讨论，不仅拓宽了学术视野，也为今后的合作交流提供了契机。

(图片：赵婷婷   文字：金立斌)