11月27日下午，上海立信会计金融学院序伦交叉学科沙龙第十七期在上川路校区顺利举行。本次沙龙由统计与数学学院荆卉婷和金融学院童斌两位教师担任主讲人，金融学院副院长刘晓明主持，统计与数学学院副院长郝瑞丽及教师代表近20余人参加本次沙龙。

荆卉婷老师从收益管理动态定价决策的研究背景出发，考虑多种需求函数结合动态规划理论，考虑产品之间的替代行为、品牌异质化、产品差异化等特点。从零售商和厂商两个角度，制定联合动态定价-动态订货，联合定价-品质策略。给出线下实体店铺的动态定价及动态订货策略，为零售提供采购意见，制定未来的定价方案，给出厂商对于新产品上市前、后，对于新产品及已有的旧产品的价格方案，此问题具有现实意义。

童斌报告题为《An Asymptotically Unbiased Estimate of Extreme ES and Its Application in Forecasting Financial Tail Risk》，论文在重尾模型框架下基于偏差校正的VaR估计和ES与VaR之间的一阶渐近关系，提出了极值期望尾损（ES）的渐近无偏估计。在一定正则条件下，证明了所提出的ES估计具有渐近正态性。蒙特卡洛分析结果表明，与基于Weissman的估计和基于极值理论（EVT）的POT方法相比，所提出的估计量在平均绝对偏差（ABias）和均方根误差（RMSE）方面均表现优异。实证分析结果表明，与其他参数和半参数模型相比较，所提出的估计量在预测样本外ES方面能够提供和McNeil和Frey（2000）的方法具有同样竞争力的结果，同时在样本外预测中优于其他的模型，尤其是在下尾ES的预测上。

本次沙龙由统计与数学学院和金融学院联合承办，旨在建立“新经管+”为主体的学科交叉交流平台，鼓励全校师生自由讨论，促进跨学科团队合作，推动交叉研究项目的孵化，探索学科新的生长点，助力我校教师研究成果的转化与科研产出。