12月15日下午，统计与数学学院“相约星期五”学术沙龙活动在上川路校区举行，加拿大威尔弗莱德-劳里埃大学赖永增教授应邀作题为“基于 VMD-EMD-Transformer 模型的原油期货价格预测”的报告。本次活动由学院常务副院长刘伟主持。

　　赖永增教授是加拿大Wilfrid Laurier University（劳瑞尔大学）的正教授，主要研究领域包括金融衍生品定价及风险管理、计算金融、投资组合优化、Monte Carlo模拟方法及应用等。在Automatica、Journal of Computational Finance、Insurance Mathematics and Economics、Economic Modeling等重要国际学术期刊及会议上发表论文40余篇。主持加拿大国家自然科学基金多项。

　　赖教授在此次报告中提出变异模态分解（VMD）-经验模态分解（EMD）-变换器模型来预测原油价格。该模型集成了二次分解和基于 Transformer 模型的机器学习方法。具体来说，他采用 VMD 技术将原始序列分解为变模滤波（VMF）和残差序列，然后使用 EMD 对残差序列进行分解。最后，应用 Transformer 模型来预测分解后的模态成分，并将结果叠加，得出最终的预测价格。进一步的实证检验结果表明，二次分解复合模型能够全面识别 WTI 和布伦特原油期货日价格序列的特征。

　　报告结束以后，参会教师与赖教授展开了热烈的交流互动，就报告内容进行了深入讨论。本次报告会拓宽了参会教师的学术视野，有助于增进交流合作。

（图文：张霭琳）