作为学校“学术活动月”活动的组成部分，2021年11月30日上午，学院邀请上海师范大学吴鑑洪教授为师生做题为《Estimation of high dimensional factor models with multiple structural changes》的学术讲座。讲座由院长杨廷干主持。

　　报告考虑了一个具有未知断裂数的高维因子模型。吴鑑洪教授提出了一个简单的两步程序来确定中断次数并识别中断日期。进一步推出，在一些温和的条件下，断裂次数的估计器是一致的，并且估计的和实际的断裂日期之间的距离是随机有界的。结合蒙特卡罗模拟表明，所提出的方法在有限样本中具有期望的性能，进而分析两个真实数据以进行说明。总体而言，所提出的方法有望更直接地确定基础因子模型中的断裂数。报告引起师生热烈反响，吴教授与师生进行了互动交流。

　　吴鑑洪教授主要从事经济金融时间序列分析、面板数据分析、高维因子分析等大数据计量经济学研究工作。先后在《Journal of Econometrics》等国内外重要期刊发表论文40余篇，担任国内多个研究学会的常务理事和理事。

（图文：邱梦凡）