地点：浦东校区二教103。

时间：2017年12月19日15:30至16:20；12月19日18:00至18:50。

   介绍保险风险模型下的最优投资、最优再保险和最优分红问题。 优化准则包括最小化破产概率、最大化终端效用和最大化破产之前期望折现累计分红量。 展现如何通过HJB方程得到最优值函数和最优策略的解析解。

报告人：柏立华，南开大学数学科学学院副教授；研究方向：随机过程理论及其在金融和保险中的应用。荣誉和学术简历：

一、基金：

1.南开大学百名青年学科带头人支持计划， 50万， 01/01/2016-12/30/2019；

2.天津市青年拔尖人才支持计划， 100万,  01/01/2016-12/31/2017；

3.国家基金委面上项目，65万, 01/01/2015-12/31/2018；

4.国家基金委青年基金项目, 16万, 01/01/2011-12/31/2013。

二、获奖情况：

1.2016年入选南开大学百名青年学科带头人支持计划；

2.2013年入选新世纪优秀人才支持计划；

3.2012年获得全国博士学位论文提名奖。

三、访问经历：

1.01/ 2016 –02/ 2016. 美国南加州大学数学系；

2.01/2011 –12/ 2011. 美国南加州大学数学系；

3.11/ 2011 –11/ 2011. 美国芝加哥大学金融统计系；

4.01/ 2010 – 03/ 2010. 加拿大滑铁卢大学精算系；

5.09/ 2008 – 03/2009. 挪威卑尔根大学数学系；

6.06/ 2008. 香港理工大学数学系。