报告题目：小概率事件仿真与风险评估的一些高效计算方法

时间：2017年11月21日（周二） 14:30-15：30

地点：一号楼308会议室

内容摘要：在诸多应用问题中，有许多发生的概率极低但是一旦发生后果严重的随机事件，例如飞机发动机故障，通讯网络瘫痪，甚至金融危机等。为了更好的进行风险评估与管控，我们希望能够对这些事件发生的概率进行精确的估计。然而，仿真这样的小概率事件在计算上来说是一个相当困难的问题，主要因为其需要对系统的计算模型进行大量的重复仿真。在本报告中，我们希望介绍一些对于此类问题比较有效的蒙特卡洛仿真方法和替代模型方法。

报告人简介：李敬来，上海交通大学数学系与自然科学研究院特别研究员，2002年毕业于广州市中山大学数学系，取得应用数学学士学位，后进入纽约州立大学布法罗分校数学系学习，并于2007年取得博士学位。之后先后在美国西北大学的应用数学与工程科学系和麻省理工学院的航空航天系进行博士后研究，主要从事小概率事件仿真，统计推断和不确定性量化等方面的研究，于2012年8月加入交大工作。目前主要研究兴趣在于科学计算，计算统计学，不确定性量化等。具体的研究方向包括统计反问题的贝叶斯方法，极端事件预测与仿真，数据同化等科学计算与统计学高度结合的交叉性问题，以及这些方法在现实世界中的应用，包括无线和光纤通讯，新能源开发，地质物理等。文章发表于SIAM Journal on Applied Mathematics, Journal of Computational Physics，Optics Letters等专业期刊上。