报告主题：应用统计专硕课程建设研讨

时间：2025年6月13日14:30-15:30

地点：上川路校区1-218 

报告人：张志强

报告内容简介：

介绍香港大学统计学授课型硕士课程(Master of Statistics Programme)，着重介绍课程体系设置、课程内容建设、课程配套管理及课程市场推广。同时，以Monte Carlo Simulation and Finance课程教学为例，介绍最新教研结合成果“Pricing American Options with Least Squares Monte Carlo Methods”，成果简介如下：The valuation and optimal exercise of American options had been one of the most challenging problems in derivatives finance for long. The Least Squares Monte Carlo (LSM) method proposed by Longstaff and Schwartz is the one most used in practice. Two new methods, Hybrid Least Squares Monte Carlo (HLSM) and Distributional Least Squares Monte Carlo (DLSM), as well as the corresponding tests, are studied in this report. Simulation study shows that our HLSM is comparable to LSM in valuation but with “better” stopping strategies, while the DLSM method supreme the LSM in both pricing and stopping.

主讲人简介：

张志强博士任职于香港大学计算与数据科学学院，统计学硕士课程总监、内地联络主任。2002年博士毕业于香港大学统计学专业，1992-2008年任教于华东师范大学数理统计系，2008年至今就职于香港大学统计及精算学系（2024年7月与计算机系合并为计算与数据科学学院）。张博士负责Market Risk Analysis、Advanced Quantitative Risk Management、Monte Carlo Simulation and Finance等课程讲授，主要研究领域包括金融时间序列、极值理论、风险建模等。作为课程总监，张博士长期从事香港大学统计学授课型硕士（对口我校的应用统计专硕）的课程讲授、课程体系设置、研究生学术与职业发展支持等工作，具有丰富的课程建设和教学管理经验。