报告主题：基于 VMD-EMD-Transformer 模型的原油期货价格预测

时间：2023年12月15日14:00-15:00

地点：上川路校区一教218室  

报告人：赖永增

报告内容简介：

原油是一种天然的不可再生资源。它是世界上最重要的商品之一，其价格会对整个经济产生连锁反应。原油价格预测在原油投资中起着至关重要的作用，而且仍然具有挑战性。由于使用自回归移动平均线和长短期记忆等传统组合模型进行预测时存在忽略残差因素的缺陷，本研究提出了变异模态分解（VMD）-经验模态分解（EMD）-变换器模型来预测原油价格。该模型集成了二次分解和基于 Transformer 模型的机器学习方法。更具体地说，我们采用 VMD 技术将原始序列分解为变模滤波（VMF）和残差序列，然后使用 EMD 对残差序列进行分解。最后，我们应用 Transformer 模型来预测分解后的模态成分，并将结果叠加，得出最终的预测价格。进一步的实证检验结果表明，所提出的二次分解复合模型能够全面识别 WTI 和布伦特原油期货日价格序列的特征。测试结果表明，在预测原油价格方面，拟议的 VMD-EMD-Transformer 模型优于其他三个模型--长短期记忆（LSTM）、Transformer 和 VMD-Transformer 模型。

报告人简介：赖永增中文简历